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R语言随机波动模型SV:马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列
本文详细介绍了如何使用R语言进行随机波动模型SV的模拟和估计,包括马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法。
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R语言随机波动模型SV:马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列
本文详细介绍了如何使用R语言进行随机波动模型SV的模拟和估计,包括马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法。
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Python-蒙特卡罗应用
第1关:蒙特卡洛方法求定积分一 任务描述 本关任务:用蒙特卡罗方法求函数f(x)=(x/25+1/5),在区间[a,b]中定积分。假设a=0,b=1,即求 要求将函数f(x)定义为匿名函数,求出的积分保留5位小数,a,b的值可以自定义。
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概率论之蒙特卡罗模拟
统计学中的采样指的是从总体中随机选择一部分样本进行观测和分析的过程。在采样过程中,要保证样本的代表性,即样本应该能够准确地反映总体的特征。 通常,采样的目的是为了对总体进行推断,比如对总体的均值、方差等参数进行估计,或者对总体分布的形态和特征进
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蒙特卡罗模拟计算定积分(R)
参考资料:概率论与数理统计教程第二版(茆诗松)4.3 对于一般区间[a,b]上的定积分: 可以作线性变换y=(x-a)/(b-a),转化为[0,1]区间上的积分: 若, 令 则,此时: 其中,, 设二维随机变量(X,Y)服从上的均匀分布且独立。 记事件,其概率为: 用蒙特卡罗方法随机投点,将(X
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MPI和OpenMP实现蒙特卡罗算法
基本思想 当所求解问题是某种随机事件出现的概率,或者是某个随机变量的期望值时,通过某种“实验”的方法,以这种事件出现的频率估计这一随机事件的概率,或者得到这个随机变量的某些数字特征,并将其作为问题的解。 数学应用: 通常蒙特·卡罗方法通过构造符合
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强化学习中的动态规划与蒙特卡罗方法
强化学习(Reinforcement Learning,RL)是一种机器学习方法,它通过与环境的互动来学习如何做出最佳决策。强化学习的目标是找到一种策略,使得在长期内累积最大化奖励。强化学习的一个关键特点是它需要在环境中探索和利用,以找到最佳的行为策略。 动态规划(Dynamic Programmi
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蒙特卡罗(洛)模拟——手把手教你数学建模
蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术,是一种随机模拟方法,以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,是使用随机数(或更常见的伪随机数)来解决很多计算问题的方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问
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学习深度强化学习---第3部分----RL蒙特卡罗相关算法
本部分视频所在地址:深度强化学习的理论与实践 在其他学科中的蒙特卡罗法是一种抽样的方法。 如果状态转移概率是已知的,则是基于模型的方法。如果状态转移概率是未知的,则是免模型的方法。动态规划方法无法求解倒立摆问题,即无法处理没有状态转移概率的问题
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关于蒙特卡罗方法及其在信号处理中的应用
最近想探讨一下毫米波雷达测量准确度及其改善的问题,这个话题下可供讨论的问题有很多,蒙特卡罗方法(或者说基于蒙特卡罗方法对测量准确度以及精度的评估)是其中之一,该方法是一个十分有效的工具,在科研(发paper)上也是不可少的。在探讨测量的准确度之前,我
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蒙特卡罗方法:当丢失确定性时的处理办法
蒙特卡罗(Monte Carlo),也可翻译为蒙特卡洛,只是不同的音译选词,比较常用的是蒙特卡罗。是摩洛哥的一片城区,以拥有豪华赌场闻名,蒙特卡罗方法是基于概率的。基本思想:如果你想预测一件事情的结果,你只要把随机生成的各种输入值,把这件事模拟很多遍,根据
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随机游走任务中时间差分(0)和常数α蒙特卡罗方法的比较
在这篇文章中,我们讨论了常α MC 方法和 TD(0) 方法之间的区别,并比较了它们在随机游走任务中的性能。TD方法在本文的所有测试中都覆盖了MC方法,因此将TD视为强化学习任务的方法是更可取的选择。 蒙特卡洛(MC)和时间差分(TD)方法都是强化
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MATLAB运动学之蒙特卡罗法求积分与机器人工作域分析
蒙特卡罗法又叫做统计模拟法、随机抽样技术,是一种随机模拟方法以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法,通俗来说是可以使用随机数来解决很多计算问题的一种方法,很直观简单,尤其对于一些求解积分无解的情况,非常好使且简单粗暴。 以 y = x² 为例,我们需要
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数据生成 | MATLAB实现MCMC马尔科夫蒙特卡洛模拟的数据生成
生成效果 基本描述 1.MATLAB实现MCMC马尔科夫蒙特卡洛模拟的数据生成; 2.马尔科夫链蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo),简称MCMC,MCMC算法的核心思想是我们已知一个概率密度函数,需要从这个概率分布中采样,来分析这个分布的一些统计特性。 模型描述 马尔科夫蒙特卡洛模
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深入理解强化学习——马尔可夫决策过程:马尔可夫奖励过程-[计算马尔可夫奖励过程价值的动态规划方法]
分类目录:《深入理解强化学习》总目录 文章《深入理解强化学习——马尔可夫决策过程:马尔可夫奖励过程-[计算马尔可夫奖励过程价值的蒙特卡洛方法]》介绍了计算马尔可夫奖励过程价值的蒙特卡洛方法,同时我们也可以用动态规划的方法,一直迭代贝尔曼方程,直到价