量化投资在国内落地发展已有10余年，始终保持的迅猛的发展态势，量化投资机构数量逐年快速增长，资金管理规模指数级增长，管理规模突破100亿的量化私募已超过20家，据中信证券研究部估算，截至2021年二季度末，国内量化类证券私募基金行业管理资产总规模10340亿元，正式迈过“1万亿”关口，并在同时期证券私募行业4.87万亿元总规模的占比攀升到21%。
高频量化交易机构作为专业投资客户，不仅资金规模快速增长，其巨大交易量能为券商贡献大量交易额和丰厚的交易佣金。为了拓展高频量化交易客户，券商领域开启了新一轮军备竞赛，各大券商联合各自的软件服务商，大规模升级自身核心网络设备和核心交易系统，以降低交易时延，通过技术优势吸引高频量化交易机构。
军备竞赛，时延需求迫在眉睫
高频交易对时延极其敏感。即使1微秒的延迟，也会对高速交易执行产生决定性影响，最终影响盘口成交和投资收益。
传统模式下，资管机构（如量化私募基金）为了争取毫秒级的速度优势，联合证券期货公司将服务器安置在交易所附近或同一座建筑里，以缩短交易指令通过光缆传输的距离和网络节点数。
在欧美成熟且发达的金融市场，个人投资者逐渐退出舞台，证券交易多是专业机构之间的博弈。机构为节省微秒级交易时延，不惜修建光缆隧道和激光基站，耗费数百万美元到数亿美元。
投资机构在选择券商时，交易系统时延指标是其考量的重要指标。对于券商来说，降低交易系统时延需求紧迫，不仅需要帮助高频交易客户实现交易全链路时延优化，还需要在券商同行中取得时延优势和先发优势，以利于业务拓展。
三大壁垒 极速交易的护城河
当前，在我国现行资本市场环境下，客户在进行证券交易时无法直连交易所系统，必须经过券商柜台系统，由券商柜台系统调用交易所API完成相应操作。
交易所作为中立机构，针对每个独立交易单元，都是从前向后按顺序依次扫单。因此，决定交易时延主要是证券公司本身的应用服务器和交易柜台系统，以及资管机构自身的业务处理速率。
在整个交易链路中，存在以下三大技术壁垒，影响整个交易执行的速率，亟待攻克：
①行情数据的加速：投资模型的训练依赖大量历史行情数据，实盘的交易信号触发依赖实时行情数据，历史行情数据查询、实时行情数据转发、接收和处理都会存在时延，需要进行加速；
②核心数据库的加速：券商客户的交易订单、资金账号、股东账号等业务数据，都需要存入核心柜台系统的后端数据库，并通过报盘系统将委托表发送至交易所，整个过程中业务数据的存储和委托表的发送存在延时，需要进行加速；
③策略执行的加速：在极速交易中，涉及大量因子计算、交易策略执行、投资风控策略执行、券商联合风控策略执行等密集的计算任务，计算结果关联交易信号的发出、撤回，策略执行也存在延时，需要进行加速。
超低时延、纳秒级抖动，国内首款DPU网卡
对标Solarflare、Mellanox的超低延迟DPU网卡产品，国内DPU厂商中科驭数推出国内首款思威系列 SWIFT™-2200N 超低时延DPU网卡。
这是一款双端口10G/25G接口的超低时延DPU网卡，专为证券金融、数据中心、5G等对时延敏感行业设计；基于中科驭数自主知识产权的KPU架构，集成了硬件Flow Engine流量调度引擎，实现了亚微秒级超低时延、纳秒级抖动，保证了数据传输的稳定、可靠、低延时。
2022年10月，某头部券商与其软件服务商达成一致，批量采购了中科驭数思威系列 SWIFT™-2200N 超低时延DPU网卡，部署到核心交易网络服务器中，对其柜台系统、极速交易系统等核心系统进行二次时延优化。
经过双方技术工程师的多轮测试验证调优，SWIFT™-2200N不仅满足信创要求，1/2 RTT时延指标超过同类国外竞品Solarflare，SWIFT™-2200N的极速InstantATM NOE SDK支持Bonding主备模式实现端口间保护保障业务运行的高可靠，此外SWIFT™-2200N还具备简单易用易运维的产品特性，赢得了项目参与的相关技术人员高度评价和一致认可。
落地金融，交易场景效果卓著
目前中科驭数推出的思威SWIFT™-2200N已规模化应用于金融领域，在极速交易场景下取得显著成效，有效降低证券交易所、券商、资管机构在交易过程中，行情发送接收、券商核心数据库、交易策略执行、联合风控执行的时延。
文章来源：https://www.toymoban.com/news/detail-420921.html
思威SWIFT™-2200N保障交易所稳定提供低时延、高吞吐、自主可控的交易服务，为券商拓展高频量化交易客户提供技术优势，也助力资管机构达成极速交易、实现收益增厚，实现多方客户合作共赢，推动证券行业朝着自主可控、提速升级方向快速发展。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-420921.html
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