随机过程的均值函数、自相关函数、协方差函数

9月前作者：FakeOccupational 分类：Toy博客阅读(44) 违法举报

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$随机过程的均值是定义在某个时间点上的随机变量的函数$
$协方差函数C_X(t_1,t_2)=E((X_{t_1}-E{(X_{t_1})})(X_{t_2}-E{(X_{t_2})}))\\ 协方差函数就是同一个随机过程在两个时间点的协方差$

$自相关函数R_X(t_1,t_2)=E(X_{t_1}X_{t_2})\\ C_X(t_1,t_2)=R_X(t_1,t_2)-E(X_{t_1})E(X_{t_2})$

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