夏普率（The Sharpe ratio）=（预期收益率 - 无风险利率）/投资组合标准差
也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是，组合中超过无风险利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。
如果夏普率=2，表示风险每增长1%，可以换来2%的收益；这个难度其实很大，去看那些有10年以上业绩基金，sharp没有超过1的文章来源：https://www.toymoban.com/news/detail-521514.html
- 夏普率通常是天为基本单位，如果是短线策略也要先按天计算出净值，就是daily return，然后才能算sharp
- 无风险收益率用十年期国债收益率，大概是 2.85%，一年有252个交易日
- 研究出一个量化策略，跑出pnl曲线，然后算一下sharp率，就可以评估策略的可行性
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import pandas as pd
import numpy as np
def sharpe(daily_return):
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