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Python SDK文档
4.数据结构
4.1数据类
Tick - Tick 对象
报价quote - (dict 类型)
Bar - Bar 对象
L2Order - Level2 逐笔委托
L2Transaction - Level2 逐笔成交
4.2交易类
Account - 账户对象
Order - 委托对象
ExecRpt - 回报对象
Cash - 资金对象
Position - 持仓对象
Indicator - 绩效指标对象
Python SDK文档
4.数据结构
4.1数据类
Tick - Tick 对象
行情快照数据
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 标的代码 |
| open | float | 日线开盘价 |
| high | float | 日线最高价 |
| low | float | 日线最低价 |
| price | float | 最新价 |
| cum_volume | long | 最新总成交量,累计值（日线成交量） |
| cum_amount | float | 最新总成交额,累计值 （日线成交金额） |
| cum_position | int | 合约持仓量(只适用于期货),累计值（股票此值为 0） |
| trade_type | int | 交易类型（只适用于期货） 1: '双开', 2: '双平', 3: '多开', 4: '空开', 5: '空平', 6: '多平', 7: '多换', 8: '空换' |
| last_volume | int | 最新瞬时成交量 |
| last_amount | float | 最新瞬时成交额（郑商所 last_amount 为 0） |
| created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
| quotes | [] (list of dict) | 股票提供买卖 5 档数据, list[0]~list[4]分别对应买卖一档到五档, 期货提供买卖 1 档数据, list[0]表示买卖一档；, level2 行情对应的是 list[0]~list[9]买卖一档到十档，注意：可能会有买档或卖档报价缺失，比如跌停时无买档报价（bid_p 和 bid_v 为 0），涨停时无卖档报价(ask_p 和 ask_v 为 0); 其中每档报价quote结构如下： |
报价quote - (dict 类型)
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| bid_p | float | 买价 |
| bid_v | int | 买量 |
| ask_p | float | 卖价 |
| ask_v | int | 卖量 |
| bid_q | dict | 委买队列 包含（total_orders （int）委托总个数, queue_volumes (list) 委托量队列），仅 level2 行情支持 |
| ask_q | dict | 委卖队列 包含（total_orders （int）委托总个数, queue_volumes (list) 委托量队列），仅 level2 行情支持 |
注意： 1、tick 是分笔成交数据，股票频率为 3s, 期货为 0.5s, 指数 5s, 包含集合竞价数据，股票早盘集合竞价数为 09:15:00-09:25:00 的 tick 数据 2、涨停时， 没有卖价和卖量， ask_p 和 ask_v 用 0 填充，跌停时，没有买价和买量，bid_p 和 bid_v 用 0 填充 3、queue_volumes 委托量队列，只能获取到最优第一档的前 50 个委托量（不活跃标的可能会不足 50 个）
Bar - Bar 对象
bar 数据是指各种频率的行情数据文章来源：https://www.toymoban.com/news/detail-596251.html
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 标的代码 |
| frequency | str | 频率, 支持 'tick', '60s', '300s', '900s' 等, 默认'1d', 详情见股票行情数据和期货行情数据, 实时行情支持的频率 |
| open | float | 开盘价 |
| close | float | 收盘价 |
| high | float | 最高价 |
| low | float | 最低价 |
| amount | float | 成交额 |
| volume | long | 成交量 |
| position | long | 持仓量（仅期货） |
| bob | datetime.datetime | bar 开始时间 |
| eob | datetime.datetime | bar 结束时间 |
注意： 不活跃标的，没有成交量是不生成 bar文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-596251.html
L2Order - Level2 逐笔委托
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 标的代码 |
| side | str | 委托方向 深市：'1'买， '2'卖， 'F'借入， 'G'出借， 沪市：'B'买，'S'卖 |
| price | float | 委托价 |
| volume | int | 委托量 |
| order_type | str | 委托类型 深市：'1'市价， '2'限价， 'U'本方最优，沪市：'A'新增委托订单，'D'删除委托订单 |
| order_index | int | 委托编号 |
| created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
L2Transaction - Level2 逐笔成交
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | str | 标的代码 |
| side | str | 委托方向 沪市：B – 外盘,主动买, S – 内盘,主动卖, N – 集合竞价，深市无此字段 |
| price | float | 成交价 |
| volume | int | 成交量 |
| exec_type | str | 成交类型 深市：'4'撤单，'F'成交， 沪市无此字段 |
| exec_index | int | 成交编号 |
| ask_order_index | int | 叫卖委托编号 |
| bid_order_index | int | 叫买委托编号 |
| created_at | datetime.datetime | 创建时间 |
4.2交易类
Account - 账户对象
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | str | 账户 id，实盘时用于指定交易账户 |
| cash | dict | 资金字典 |
| positions(symbol='', side=None) | list | 持仓情况 列表, 默认全部持仓, 可根据单一 symbol（类型 str）, [side](/sdk/python/枚举常量.html#PositionSide - 持仓方向 "PositionSide - 持仓方向") 参数可缩小查询范围 |
| position(symbol, side) | dict | 持仓情况 查询指定单一 symbol（类型 str）及持仓方向的持仓情况 |
| status | dict | 交易账户状态 查询交易账户连接状态 |
Order - 委托对象
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| strategy_id | str | 策略 ID |
| account_id | str | 账号 ID |
| account_name | str | 账户登录名 |
| cl_ord_id | str | 委托客户端 ID，下单生成，固定不变（掘金维护，下单唯一标识） |
| order_id | str | 委托柜台 ID（系统字段，下单不会立刻生成，委托报到柜台才会生成） |
| ex_ord_id | str | 委托交易所 ID（系统字段，下单不会立刻生成，委托报到柜台才会生成） |
| algo_order_id | str | 算法单 ID |
| symbol | str | 标的代码 |
| status | int | 委托状态 取值参考 OrderStatus |
| side | int | 买卖方向 取值参考 OrderSide |
| position_effect | int | 开平标志 取值参考 PositionEffect |
| position_side | int | 持仓方向 取值参考 PositionSide |
| order_type | int | 委托类型 取值参考 OrderType |
| order_duration | int | 委托时间属性 取值参考 OrderDuration |
| order_qualifier | int | 委托成交属性 取值参考 OrderQualifier |
| order_business | int | 委托业务属性 取值参考 OrderBusiness |
| ord_rej_reason | int | 委托拒绝原因 取值参考 OrderRejegectReason |
| ord_rej_reason_detail | str | 委托拒绝原因描述 |
| position_src | int | 头寸来源（系统字段） |
| volume | int | 委托量 |
| price | float | 委托价格 |
| value | int | 委托额 |
| percent | float | 委托百分比 |
| target_volume | int | 委托目标量 |
| target_value | int | 委托目标额 |
| target_percent | float | 委托目标百分比 |
| filled_volume | int | 已成量 （一笔委托对应多笔成交为累计值） |
| filled_vwap | float | 已成均价，公式为(price*(1+backtest_slippage_ratio)) （仅股票实盘支持，期货实盘不支持） |
| filled_amount | float | 已成金额，公式为(filled_volume*filled_vwap) （仅股票实盘支持，期货实盘不支持） |
| filled_commission | float | 已成手续费，（实盘不支持） |
| created_at | datetime.datetime | 委托创建时间 |
| updated_at | datetime.datetime | 委托更新时间 |
ExecRpt - 回报对象
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| strategy_id | str | 策略 ID |
| account_id | str | 账号 ID |
| account_name | str | 账户登录名 |
| cl_ord_id | str | 委托客户端 ID |
| order_id | str | 柜台委托 ID |
| exec_id | str | 交易所成交 ID |
| symbol | str | 委托标的 |
| side | int | 买卖方向 取值参考 OrderSide |
| position_effect | int | 开平标志 取值参考 PositionEffect |
| order_business | int | 委托业务属性 OrderBusiness |
| order_style | int | 委托风格 OrderStyle |
| ord_rej_reason | int | 委托拒绝原因 取值参考 OrderRejectReason |
| ord_rej_reason_detail | str | 委托拒绝原因描述 |
| exec_type | int | 执行回报类型 取值参考 ExecType |
| price | float | 成交价格 |
| volume | int | 成交量 |
| amount | float | 成交金额 |
| cost | float | 成交成本金额（仅期货实盘支持，股票实盘不支持） |
| created_at | datetime.datetime | 回报创建时间 |
Cash - 资金对象
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| account_id | str | 账号 ID |
| account_name | str | 账户登录名 |
| currency | int | 币种 |
| nav | float | 总资产 |
| fpnl | float | 浮动盈亏 |
| frozen | float | 持仓占用资金 （仅期货实盘支持，股票实盘不支持） |
| order_frozen | float | 冻结资金 |
| available | float | 可用资金 |
| market_value | float | 市值 |
| balance | float | 资金余额 |
| created_at | datetime.datetime | 资金初始时间 |
| updated_at | datetime.datetime | 资金变更时间 |
Position - 持仓对象
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| account_id | str | 账号 ID |
| account_name | str | 账户登录名 |
| symbol | str | 标的代码 |
| side | int | 持仓方向 取值参考 PositionSide |
| volume | int | 总持仓量; 如果要得到昨持仓量，公式为 (volume - volume_today)
|
| volume_today | int | 今日买入量 |
| market_value | float | 持仓市值 |
| vwap | float | 持仓均价 new_vwap=((position.vwap * position.volume)+(trade.volume*trade.price))/(position.volume+trade.volume) （实盘时，期货跨天持仓，会自动变成昨结价，仿真是开仓均价） |
| vwap_open | float | 开仓均价（期货适用，实盘适用） |
| vwap_diluted | float | 摊薄成本（股票适用，实盘适用） |
| amount | float | 持仓额 (volume*vwap*multiplier)
|
| price | float | 当前行情价格（回测时值为 0） |
| fpnl | float | 持仓浮动盈亏 ((price - vwap) * volume * multiplier) （基于效率的考虑，回测模式 fpnl 只有仓位变化时或者一天更新一次,仿真模式 3s 更新一次, 回测的 price 为当天的收盘价） （根据持仓均价计算） |
| fpnl_open | float | 浮动盈亏（期货适用， 根据开仓均价计算） |
| cost | float | 持仓成本 (vwap * volume * multiplier * margin_ratio)
|
| order_frozen | int | 挂单冻结仓位 |
| order_frozen_today | int | 挂单冻结今仓仓位(仅上期所和上海能源交易所标的支持) |
| available | int | 非挂单冻结仓位 ，公式为(volume - order_frozen); 如果要得到可平昨仓位，公式为 (available - available_today)
|
| available_today | int | 非挂单冻结今仓位，公式为 (volume_today - order_frozen_today)(仅上期所和上海能源交易所标的支持) |
| available_now | int | 当前可用仓位 |
| credit_position_sellable_volume | int | 可卖担保品数 |
| created_at | datetime.datetime | 建仓时间 （实盘不支持） |
| updated_at | datetime.datetime | 仓位变更时间 （实盘不支持） |
Indicator - 绩效指标对象
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| account_id | str | 账号 ID |
| pnl_ratio | float | 累计收益率 (pnl/cum_inout) |
| pnl_ratio_annual | float | 年化收益率 (pnl_ratio/自然天数*365) |
| sharp_ratio | float | 夏普比率 （[E(Rp)-Rf]/δp*sqrt(250),E(Rp) = mean(pnl_ratio),Rf = 0,δp = std(pnl_ratio) ) |
| max_drawdown | float | 最大回撤 max_drawdown=max（Di-Dj）/Di；D 为某一天的净值（j>i) |
| risk_ratio | float | 风险比率 （持仓市值/nav） |
| calmar_ratio | float | 卡玛比率 年化收益率/最大回撤 |
| open_count | int | 开仓次数 |
| close_count | int | 平仓次数 |
| win_count | int | 盈利次数（平仓价格大于持仓均价 vwap 的次数） |
| lose_count | int | 亏损次数 （平仓价格小于或者等于持仓均价 vwap 的次数） |
| win_ratio | float | 胜率 (win_count / (win_count + lose_count)) |
| created_at | datetime.datetime | 指标创建时间 |
| updated_at | datetime.datetime | 指标变更时间 |
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