期权定价模型系列【5】—ETF期权数据

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1.前言

对期权定价模型进行研究时,往往需要匹配的实际数据,国内上市时间超过两年、主流的ETF期权包括华夏上证50ETF期权、沪深300ETF期权等,其对应的标的资产分别为华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF。

2.上证50ETF期权合约基本条款

合约标的 上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50ETF”)
合约类型 认购期权和认沽期权
合约单位 10000份
合约到期月份 当月、下月及随后两个季月
行权价格 9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约)
行权价格间距 3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元
行权方式 到期日行权(欧式)
交割方式 实物交割(业务规则另有规定的除外)
到期日 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)
行权日 同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30
交收日 行权日次一交易日
交易时间 上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间)
下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时间)
委托类型 普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型
买卖类型 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型
最小报价单位 0.0001元
申报单位 1张或其整数倍
涨跌幅限制 认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}
认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%
认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}
认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%
熔断机制 连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过10个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段
开仓保证金最低标准 认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位
维持保证金最低标准 认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位
认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

3.沪深300ETF期权合约基本条款(510300)

合约标的 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(“沪深300ETF”,代码为510300)
合约类型 认购期权和认沽期权
合约单位 10000份
合约到期月份 当月、下月及随后两个季月
行权价格 9个(1个平值合约、4个虚值合约、4个实值合约)
行权价格间距 3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5元
行权方式 到期日行权(欧式)
交割方式 实物交割(业务规则另有规定的除外)
到期日 到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)
行权日 同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30
交收日 行权日次一交易日
交易时间 上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间)
下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时间)
委托类型 普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型
买卖类型 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型
最小报价单位 0.0001元
申报单位 1张或其整数倍
涨跌幅限制 认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}
认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%
认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}
认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%
熔断机制 连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过10个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段
开仓保证金最低标准 认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位
维持保证金最低标准 认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位
认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格]×合约单位

4.ETF期权数据

数据包含了期权合约代码、期权行权价、期权到期日、期权剩余期限、无风险利率、标的资产价格等要素,包含了三种主流的ETF期权数据,时间从2019年12月到2022年9月,数据共计78010条,均为日频数据。

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