DataWhale 机器学习夏令营第二期
——AI量化模型预测挑战赛
已跑通baseline，线上得分0.51138, 跑通修改后进阶代码，线上得分0.34497
学习记录一 (2023.08.06)
按照鱼佬直播分享按照以下常见思路分析机器学习竞赛：
1. 问题建模
1.1 赛事数据
数据集情况
给定数据集： 给定训练集（含验证集）， 包括10只（不公开）股票、79个交易日的L1snapshot数据（前64个交易日为训练数据，用于训练；后15个交易日为测试数据，不能用于训练）， 数据已进行规范化和隐藏处理，包括5档量/价，中间价，交易量等数据（具体可参考后续数据说明）。
预测任务：利用过往及当前数据预测未来中间价的移动方向，在数据上进行模型训练与预测
输入数据：
行情频率：3秒一个数据点（也称为1个tick的snapshot）；
每个数据点包括当前最新成交价/五档量价/过去3秒内的成交金额等数据；
训练集中每个数据点包含5个预测标签的标注； 允许利用过去不超过100tick（包含当前tick）的数据，预测未来N个tick后的中间价移动方向。
预测时间跨度：5、10、20、40、60个tick，5个预测任务；
即在t时刻，分别预测t+5tick，t+10tick，t+20tick，t+40tick，t+60tick以后： 最新中间价相较t时刻的中间价：下跌/不变/上涨。
数据分为训练集和测试集，训练集包括sym0 ~ 9共10个sym从date0 ~ 63共64天每天上午和下午的数据，测试集则为后续date64 ~ 78共14天的数据。数据量较大，典型的时间序列预测问题。时间步长为 3 s， 范围从 09:40:03~ 11:19:57，13:10:03~14:49:57。
思路：
- 在构建时序特征时需要考虑按照每个上下午，分组进行构造来保证时间步长一致。
- 对10只股票分开处理
- 对5个任务分开处理，
N=5,10为一类，N = 20,40,60一类
数据中缺失值
train_df.isnull().sum()
不存在缺失值
类别和数值特征的基本分布
查看数值型特征在训练集和测试集上的数据分布
- 价格类数值变量数值比较稳定，训练和测试集分布范围基本一致，如’n_close’,‘n_midprice’, ‘n_bid1’, 'n_ask1’等
- 而和交易量相关的数值变量训练集的变化比测试集较大， 训练集中存在交易量远大于测试集交易量的数据，后续分析可以研究这些高交易量对应的日期是否在一天，是否为特殊时刻，以及是否为异常值
1.2 评价指标
中间价的计算方式
n
_
m
i
d
p
r
i
c
e
=
n
_
b
i
d
1
+
n
_
b
i
d
2
2
n\_midprice = \frac{n\_bid1+n\_bid2}{2}
n_midprice=2n_bid1+n_bid2
其中，一个为0取另一个值
分析：
查看为
n
_
b
i
d
1
,
n
_
b
i
d
2
n\_bid1, n\_bid2
n_bid1,n_bid2中存在0的行：
train_df[(train_df['n_bid1'] == 0 )| (train_df['n_ask1'] == 0)].index
Index([ 6641, 6642, 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650,
6651, 6652,
...
2446840, 2446842, 2446844, 2446845, 2446846, 2446848, 2446918, 2446919,
2446920, 2446921],
dtype='int64', length=175414)
上面为 n _ b i d 1 , n _ b i d 2 n\_bid1, n\_bid2 n_bid1,n_bid2中存在0的行索引，共175414行存在为0的值。这也说明了之前的箱线图分析中，交易值偏向于低端的原因，因此，后续可以对交易量相关特征进一步分析，包括：1）去除0值观察分布， 2）取对数。
去0后其实对分布影响不大，含0的数据量太少了：
此外，不存在都为0的行，该结果在缺失值分析中已经得到了。
价格移动方向说明
以涨跌幅为基准，分为 2（涨）、1（不变）、0（跌）
L
a
b
e
l
t
N
=
σ
(
n
_
m
i
d
p
r
i
c
e
t
+
N
−
n
_
m
i
d
p
r
i
c
e
t
)
Label_t^N = \sigma(n\_midprice_{t+N} - n\_midprice_t)
LabeltN=σ(n_midpricet+N−n_midpricet)
赛题公式说明
这里我目前还没理解清楚，按照给的公式我去计算了下标签，发现不太一致。另外，如果有了这个具体的指标确定的话不是可以直接用于测试集的计算？
1.3 线下验证
Baseline 采取的是K折交叉验证，时序数据为了保证数据一致性，后续打算采用训练集中data50~63共14天数据作为验证集以尽可能保持线上线下一致性，用来分析后续特征工程中衍生特征的好坏。
下一步打算对数据进一步分析，构建交叉特征，同时对不同股票不同天的上下午构建时序特征，对五种不同预测任务构建不同的模型，并采用训练集后14天作为验证集进行验证(K折太久了）。此外，收集些业务信息，感觉对赛题的理解还不够清晰。
PS：
- 一轮赛制，按照目前的排行榜基本无了
- 认真看赛题，两次提交失败都是因为没注意到赛题已经说明 文件详细说明：以zip文件格式提交，编码为UTF-8，文件格式：submit.zip文件，包含文件夹submit
学习记录二（2023.08.09）
2. 特征工程
每次加载和训练模型的速度都太慢了，做了些优化。
- 按照群里的提示把数据存为了 pickle 格式
# 保存为 pickle
with open('train.pickle', 'wb') as f:
pickle.dump(train_df, f)
with open('test.pickle', 'wb') as f:
pickle.dump(train_df, f)
# 加载 pickle
train_df = pd.read_pickle('train_pickle')
test_df = pd.read_pickle('test_pickle')
- 为了更好的评估特征，只选用了
sym=0第0股的股票的label_5进行线下特征评估。
同时也不采用K折交叉验证，另外考虑时序性的问题，手动划分51-57天数据作为验证集，63天暂时舍去，0-50天作为训练集。
train_df1 = train_df[train_df['sym'] == 0].sort_values(by = ['date','time'])
cols = [f for f in train_df1.columns if f not in ['uuid','time','file', 'label_5', 'label_10','label_20','label_40','label_60']]
train_df1_train = train_df1[train_df1['date'].isin(train_df1.date.unique()[:-8])]
train_df1_val = train_df1[train_df1['date'].isin(train_df1.date.unique()[-8:-1])]
train_x, train_y = train_df1_train[cols], train_df1_train['label_5']
val_x, val_y = train_df1_val[cols], train_df1_val['label_5']
结合上一次对赛题的一点点理解和和目前的比赛情况（好几个刷到0.99的）, 然后我尝试了之前数据探索思考的想法，构建了穿越特征，打算看看有什么效果，线下表现非常好，然后我就在baseline的基础上附加了穿越特征，同时为了更快的得到结果，取消了K折验证。结果刷到0.99899… 虽然并没有用到测试集来训练，但本身这种方法也是不符合实际情况的，所以之后还是应该按照正常的特征衍生思路来进行比赛。
收集了些关于时间序列的建模思路：
- 交叉验证：滚动交叉验证
import numpy as np
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit
X = np.array([[1, 2], [3, 4], [1, 2], [3, 4], [1, 2], [3, 4]])
y = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
time_series = TimeSeriesSplit()
print(time_series)
for train_index, test_index in time_series.split(X):
print("TRAIN:", train_index, "TEST:", test_index)
X_train, X_test = X[train_index], X[test_index]
y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]
7种交叉验证方法
-
基本规则方法
- 加权平均
- 指数平滑
时间序列预测：指数平滑法及python实现
-
时间序列模式文章来源：https://www.toymoban.com/news/detail-664767.html
- 趋势性
- 一阶趋势：构建相邻时间单位的数据差分、比例；
- 二阶趋势：反映一阶趋势变化
- 周期性
- 环比，将上周期同时期数据作为特征
- 构造时间特征，如时间在周期中的位置，距离峰值的时间差
- 相关性（自相关）：shift平移、历史时刻统计值
- 随机性：异常标记 或者 预处理剔除
- 趋势性
-
特征提取文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-664767.html
- 历史平移
- 窗口统计
- 序列熵特征
- 时间特征
- 统计特征
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