什么是ATR,在聚宽量化平台如何计算ATR

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了什么是ATR,在聚宽量化平台如何计算ATR。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

海龟们使用两种资金管理方法。首先,我们把头寸分成一个个小块。这样,即使一笔交易赔了钱,我们损失的也只是一个头寸的一部分。里奇和比尔把这些小块称作头寸单位。其次,我们使用里奇和比尔发明的一种创新性的头寸规模决定方法。这种方法以市场的每日上下波动为基础,而波动幅度是以不变美元价衡量的。他们会为每一个市场计算出一个特定的合约数量,目的是让所有市场的绝对波动幅度大致相等。里奇和比尔把他们的波动性指标称为N,尽管现在的人更习惯称它为真实波动幅度均值(average true range,ATR)。

在量化投资平台聚宽上面,可以用下面的代码来计算:

# 本文用于测算ATR,ATR是用于测算波动率的重要指标,其定义为:

# 1、昨日收盘价-当日最高价

# 2、昨日收盘价-当日最低价

# 3、当日最高价-当日最低价

# 三者的最大值

import pandas as pd

#显示所有列

pd.set_option('display.max_columns', None)

#显示所有行

pd.set_option('display.max_rows', None)

#设置value的显示长度为100,默认为50

pd.set_option('max_colwidth',100)

def get_ATR(stockname, begindate, enddate):

    # 获取行情数据

    df_stockdata = get_price(stockname, start_date=begindate, end_date=enddate, frequency='daily')

    df_stockdata = df_stockdata.reset_index()

    df_stockdata.rename(columns={'index':'stockdate'}, inplace=True)

#     print(df_stockdata)

    if type(df_stockdata) == int:

        print(stockname, '在这段时间内,没有数据!')

        return -1

    # 数据清理,首先要删掉空格行

    df_stockdata = df_stockdata.replace(0, np.nan)

    df_stockdata = df_stockdata.dropna()

    df_stockdata = df_stockdata.reset_index(drop=True)

    # 获取昨日收盘价

    df_yesterday_close = df_stockdata.loc[0:len(df_stockdata) - 2, 'close']

    df_yesterday_close.index = df_yesterday_close.index + 1

    df_yesterday_close.rename('yesterday_Close', inplace=True)  # 更新Series的名字,一定要加 inplace=True,否则改不过来

    # print(type(df_yesterday_close))

    df_stockdata = pd.concat([df_stockdata, df_yesterday_close], axis=1)

    df_stockdata = df_stockdata.dropna(axis=0)  # 删掉空值数据

    df_stockdata = df_stockdata.reset_index(drop=True)

    df_stockdata['ATR_3'] = (df_stockdata['high'] - df_stockdata['low'])  # 当日最高价-当日最低价

    df_stockdata['ATR_2'] = abs(df_stockdata['yesterday_Close'] - df_stockdata['low'])  # 昨日收盘价-当日最低价

    df_stockdata['ATR_1'] = abs(df_stockdata['yesterday_Close'] - df_stockdata['high'])  # 昨日收盘价-当日最低价

    # 重新构建一个临时DataFrame,用于取最大值

    df_temp_atr = df_stockdata[['ATR_3', 'ATR_2', 'ATR_1']]

    df_atr = df_temp_atr.max(axis=1)

    df_atr.rename('ATR', inplace=True)    # 重命名

    

    df_stockdata = pd.concat([df_stockdata, df_atr], axis=1)

    return df_stockdata

get_ATR('300144.XSHE', '2022-02-01', '2022-02-18')文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-732241.html

到了这里,关于什么是ATR,在聚宽量化平台如何计算ATR的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 【金融量化】Python实现根据收益率计算累计收益率并可视化

    理财产品(本金100元) 第1天:3% :(1+3%) ✖ 100 = 103 第2天:2% :(1+2%)✖ 以上 = 103 +2.06 第3天:5% : (1+5%)✖ 以上 = 收益 ✖ 以上 第4天:6% :(1+6%)✖ 以上 = 收益 ✖ 以上 … 累计收益=(1+当天收益率)的累计乘积-1 这里的计算公式为什么需要减去1呢? 因为我们上面的公

    2024年02月12日
    浏览(35)
  • 什么是边缘计算平台?

    什么是边缘计算平台?图为信息科技为您做讲解。(官方网址:www.twowinit.com) “边缘计算”和“边缘计算平台”是当今业界很容易混淆和误用的两个术语;“边缘计算平台”很多人对这个词不是很了解。 出于对边缘计算平台的解释,我们将边缘计算定义为“更接近最终用户

    2024年02月13日
    浏览(35)
  • 云计算平台与传统平台的区别是什么?怎么理解?

    云计算已经风靡全球,且应用越来越广。生活中我们经常可以听到云计算这个词,但到底什么是云计算?云计算平台与传统平台的区别是什么?怎么理解? 什么是云计算? 准确的说,云计算只是一种计算的方式,不是租用资源的方式,但是云计算资源服务我们能以租用的形

    2024年02月11日
    浏览(43)
  • 【从零开始玩量化17】如何python+QMT完成自动化交易?(全网最详细入门教程)

    此部分为扫盲内容,有一定了解者可以跳过。 它是一款量化交易客户端软件,由一家叫做迅投公司出品,可以直接登录你的券商账号进行股票交易,但与同花顺/通信达不同的是, 它暴露了基于python的交易API,可以执行程序化交易 。 顺便查了一下迅投这个公司的背景,21年冲

    2024年02月08日
    浏览(58)
  • 【AI选股】如何通过python调用通达信-小达实现AI选股(量化又多了一个选股工具)

    ChatGPT火遍网络,那么有没有可以不用写公式就可以实现AI选股的方法?答案是有,今天我们就来试试通达信的小达,让小达按我们的要求去进行选股。 使用Chrome浏览器报错的请改为Edge浏览器,或者Firefox浏览器,参考如下文章: 【Python小技巧】browser_cookie3访问Chrome浏览器Co

    2024年02月06日
    浏览(205)
  • 国内量化平台不完全汇总

    (本文最先发表于Zhu’s Blog,未经书面授权许可,任何个人和组织不得以任何形式转载、引用本人的任何文章。本人保留追究侵权者法律责任的权利。) 1、Ptrade 恒生出品,国内最主流的量化平台之一,合作券商多,5w甚至更低即可开权限。支持python,所有操作都在本地客户

    2024年02月05日
    浏览(40)
  • 微软 AI 量化投资平台 Qlib 体验

    华泰人工智能系列之四十 核心观点 本文介绍微软 AI 量化投资平台 Qlib 基础和进阶功能,对比传统量化策略 开发流程和 Qlib 提供的解决方案,提炼 Qlib 特色及优势,并探讨笔者使用 体会。Qlib 于 2020 年 9 月公开初版源码,2020 年 12 月获微软官网报道 并引发热议。我们认为 Qlib 的主

    2024年02月07日
    浏览(42)
  • BOXTRADE-天启量化分析平台 系统功能预览

    参考登录文档 可以筛选和搜索 2.2.1 行情数据提供除权和前复权,后复权数据;外链公司信息 2.2.2 内置策略执行结果概览 2.2.3 量价走势图 2.3.1 策略执行结果分析 2.3.2 策略执行买卖分析 2.3.4 策略执行买点提示 2.3.5 策略执行卖点提示 2.3.6 策略执行回报率和现金流走势 3.1.1 可以

    2024年02月12日
    浏览(33)
  • 大数据平台安全主要是指什么安全?如何保障?

    大数据时代已经来临,各种数据充斥着我们的生活与工作。随着数据的多样性以及复杂性以及大量性,大数据平台诞生了。但对于大数据平台大家都不是很了解,有人问大数据平台安全主要是指什么安全?如何保障? 大数据平台安全主要是指什么安全? 大数据平台安全主要

    2024年02月11日
    浏览(44)
  • ATR指标在外汇交易中的另类运用方法

    当涉及到外汇交易时,有许多不同的指标可以使用。然而,ATR指标可能是一个被低估的工具,可以帮助您发现有利可图的交易机会。本文将介绍ATR指标是什么,如何使用它来识别价格波动和制定交易策略,以及如何在外汇市场中另辟蹊径地使用ATR指标。 什么是ATR指标? ATR指

    2024年02月17日
    浏览(40)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包