1.问题点
Cov(X,Y)反映的是X与Y之间的相关性。X相比于E(X)的变化和Y相比于E(Y)的变化是否一致,即符号是否相同,最后取一个期望,得到整体X与Y之间的相关性。Cov(X,Y)>0表示X相比于均值E(X)的变化趋势和Y相比于E(Y)的变化趋势相似,X与Y正相关;Cov(X,Y)<0,X与Y负相关。
照这样理解,那么Cov(X,X)应该也是衡量X与X之间的相关性。但是结果为什么是D(X)呢?我们知道,D(X)反映的是X相比于E(X)的波动情况。怎么会和相关性扯上关系呢?
2.解答
Cov(X,X)=D(X)也可以看作X与X之间的相关性,即正相关,因为。而且D(X)的值越大,说明正相关的程度越大,也就是一个X的变化非常剧烈,但是另一个X和它居然变化保持一致,说明他们之间的相关性很大。也就是说,D(X)除了能够反应X的波动性之外,还能够在一定程度上反应X与自身的相关性。
但是,在实际上,我们不想将数据本身的波动性和它与其他变量的相关性扯上关系,怎么办呢,就需要进行归一化。
3.补充——协方差的归一化文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-768328.html
这样,表示X与X的完全一致,完全相关。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-768328.html
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