KD03丨选品种-横截面动量

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横截面动量,KD系列,量化交易,量化研究,程序化交易,区块链

大家好,今天我们分享可达鸭系列第3篇策略——横截面动量。

想必这种逻辑大家也都熟悉,为了照顾大部分新人朋友,开始还是简单介绍一下该该逻辑理论。

横截面是一种非时序动量逻辑,从统计学感性描述(非严谨客观描述)时序动量是根据历史收益率高低波动,推导未来惯性波动的一种逻辑模式。就好比我们做时间序列分析中自相关图平稳性一样,如下图所示:

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横截面动量来源于相对性,而非自身历史性,所以更容易做个组合出来。从稳定性角度来看,市场主体往往更加倾向同一板块内逻辑,因为板块内逻辑往往更加稳定,不容易变,从而达到模型的稳定性。然而,数字货币不像期货或者股票,主流币更像是一个板块,或者说一个链上开发的币更像一个板块。

我们通过可视化数据观察,如下图所示:

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我们发现在30分钟数据时序图下面,BTC与ETH的平均相关系数达到了0.7,说明此两个品种的行情70%情况变动是一致的(不是因果关系)。下面我们通过上述逻辑,来统计看一下大部分的主流、2流、3流品种的相关性如何,如下图所示:

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通过我在群里与几个早年间做币大佬交流,其中3个人竟然给出了同样的看法:币安APP中按照市值排名20以下的算作3流,Doge(第8名)-第20名算作2流。1-7算作1流。

实际上观察可以看到除了BNB,BTC,ETH以外,剩下前几个有3个是稳定币,最后剩下XRP和DOGE。

实际上,当策略构建完毕之后回过头看,主流也好,非主流也罢,实际上区分这个并没有什么太大的意义。下面是简单的数据处理,如下图所示:

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因为是拿到的1小时数据,所以通过merge方法对几个币种数据进行了交集拼接,随后进行了相关系数热力图的划分,并且把代码分享给大家,改代码是我日常所用,直接拿来复制粘贴即可,如下图所示:

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(我不喜欢那种红红的,所以改用这种柔和一些的颜色)

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一、策略逻辑

从传统金融市场视角出发,横截面一般采用全市场TopN或者-TopN的方式进行多空的组合,说白了就是做多最强的几个,做空最弱的几个。

另一个逻辑表示为,在一个行业板块内,因为大家的产业逻辑和受到的政策导向都是相通的,我们在板块内通过模型逻辑,选择相对其他较强和较弱的品种。

通过简单的上述数据准备和分析,基于传统金融市场逻辑改造,我们将1流币种作为benchmark,2、3流作为相对1流的横截面动量。之所以这么设计原因如下:

(1)非主流币种更妖,上下波动更为剧烈

(2)一般普遍情况下,主流上涨会带动非主流上涨更多

(3)将主流币种作为基准,更具有代表性

在上述条件中,我们给出了BTC、BNB、ETH为1流头部币种,但是具体选择谁作为头部这是一个问题,因为理论来说可以无脑选择BTC,作为所有品种相对动量基准,但实际上效果可能并不是最好的。如下图所示:

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ADA-BTC

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ADA-BNB

在这里不光是回测数据显示好坏差异,同样的BTC作为众矢之头部,也会受到关注度拥挤。退一万步来讲,在传统金融市场,也不是只有一个大盘指数作为基准。

在这里横截面动量我们采用“另类社群”量化杂志中翻译的内容,如下图所示:

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该文章旨在通过相对强度,对市场寻找超额(跑赢市场)的 这一需求。我们在此概念基础上,复现该文逻辑并将对应出场逻辑进行组合。如下图所示:

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从上图中我们可以看出,附图黄色线是相对强度线,红色箭头标注中表示主图相对子图具有上涨的相对强度,或者反之亦然。

具体在相对基准选择上面,这个见仁见智无法给出绝对的对与错答案。因此,我在本期内容文件中分别放入了以“BTC”和“BNB”为双基准的图表工作区,以及PT工作区。这个策略与KD01、02的主要区别在于,该策略确实异质化的避开了追涨杀跌的老旧套路,如下图所示:

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DOGE-BTC Short      

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ADA-BNB Long

二、绩效

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以BNB为基准

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以BTC为基准

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手续费我们按照成交额千1来进行测算,并且我将已经跑完的优化结果以MC报告的形式呈现给大家,如下图所示:

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里面所有的参数3D可视化图均可一一查看。

最后,我们进行10万次的蒙特卡洛模拟,如下图所示

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具体蒙特卡洛模拟具有什么意思,我们在第一篇文章中介绍过,这里不再赘述。其中红色代表模拟最大回撤,蓝色代表最小,绿色代表基准。

三、策略使用说明

1、该策略利用了头部和非头部币种不同波动、动量等差异化进行择时,所以此处的择时具有相对性,有可能并不是A比B强,而是B比A弱很多。所以可能也会出现A做多的情况。

2、基准币种一定要找具有代表性的,如果有条件可以合成一个具有代表性头部币指数,作为基准指数。具体2、3流币种大家自行选择,可以根据KD01、02进行优势互补

3、横截面动量多头属于顺势逻辑,空头属于反转逻辑。因为从结构数据分析结果表明,       空头下跌基本上都是“短”“平”“快”。一波开始的时候根本反应不过来,等反应过来也结束了,所以如果是追单大概率是会被止损。

由于各平台差异,回测绩效以MC版本为准!!!

本策略仅作实盘参考使用,实盘交易盈亏投资者个人负责。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-784599.html

到了这里,关于KD03丨选品种-横截面动量的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

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