量化开发必掌握的30个知识点【什么是Level-2数据】

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了量化开发必掌握的30个知识点【什么是Level-2数据】。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

在许多游戏中,战争迷雾/视野是非常重要的一个元素,通过掌握对手动向,隐藏己方意图,实现“知己知彼,百战不殆”。在证券市场中,Level-2行情数据有着异曲同工之妙。

基本概况

通常我们使用手机炒股的时候,会有这样的提示信息:

level2数据,量化,金融数据,行情源,python,经验分享,金融

买9上有7890挂单?为啥我只能看到买5?

Level-2?Level-2是什么,会员等级吗?

其实,Level-1和Level-2是交易所对基本行情和增强行情的一种形象化的表述,早在2006年,上交所就对外推出了Level-2行情,此后又对Level-2行情进行了多次优化更新。

Level-2行情(增强行情)相较于Level-1(基础行情)提供了更低的传输时延和更丰富的数据内容,让我们一起来认识Level-2,技能Level-up!

行情快照
沪深交易所对外揭示的市场行情,是按固定时间间隔对市场当前状态的切片,就好像一个视频中不断地进行截图一般,这种切面数据称为行情快照(Snapshot/Tick)。

从下图中可以看出,Level-1行情主要包括当日的高开低收价、前收价、最新价、当日累计成交数量和金额、以及实时的买卖五个价位的申报价和数量

level2数据,量化,金融数据,行情源,python,经验分享,金融

Level-1 行情图
Level-2行情和Level-1行情最直观的区别就体现在行情快照上。Level-2在Level-1五档盘口的基础上扩展为十档盘口,还提供了每个档位上的申报笔数。并且在买一价和卖一价上揭示了该最优价格的前50笔订单委托数量明细。

level2数据,量化,金融数据,行情源,python,经验分享,金融

Level-2 盘口图
Level-2行情显示了某股票在11:29:57时刻的卖一价20.79中总共有5笔订单,合计1100股。是由100、200、500、100、200组成的。通过前50笔订单的委托数量笔订单对应委托的手数,可以知道市场中更清晰的交易意图。

level2数据,量化,金融数据,行情源,python,经验分享,金融

买一卖一委托队列图
此外Level-2行情还提供当日累计成交笔数、市场委托单中买单和卖单的总量、买入卖出加权平均价、买入卖出撤单金额数量和笔数、买卖委托价位数、基金的IOPV和实时申赎数据等等。这仿佛就是在游戏中打开了战争迷雾,获得了更大的视野,自然能够抢得先机。

level2数据,量化,金融数据,行情源,python,经验分享,金融

逐笔数据
Level-1行情和Level-2行情更深层的区别在于Level-2行情提供逐笔数据。

许多App会基于Level-1行情计算分时成交数据:

level2数据,量化,金融数据,行情源,python,经验分享,金融

Level-1分时成交记录图
分时显示的是两个行情快照之间的变化,体现为该股票的成交价量以及根据内外盘分析所得的买卖方向。但两个行情快照之间的交易细节是什么呢?逐笔数据可以让你知道每一笔实时交易记录,它反映的是最真实的交易情况。

level2数据,量化,金融数据,行情源,python,经验分享,金融

Level-2逐笔成交记录图
通过逐笔成交数据,可以看出在上图的分时成交记录的11:27:57至11:30:00之间的分时成交,4手股票的组成、买卖方向是由两笔20.8的100股和一笔20.79的200股组成的,成交细节一目了然,且实时性更高。

level2数据,量化,金融数据,行情源,python,经验分享,金融

Level-2逐笔委托图
除此之外,交易所还提供实时的逐笔委托数据,有了逐笔委托数据,就可以和逐笔成交数据一起还原出市场的全部实时状态,仿佛获得了全局视野!而且由于交易所逐笔数据会揭示每一笔委托及成交,由此构建的订单薄可以更全面更深入的反映市场变化,帮助投资者更好的把握投资机会。

level2数据,量化,金融数据,行情源,python,经验分享,金融

Level-2Plus订单簿图
在技术层面,Level-2数据采用了传输效率更高的通讯协议、延时更低的技术系统以及更可靠的传输机制,总体数据质量实现了Level-Up的效果,详细细节敬请关注INSIGHT数说的未来专栏介绍。

其他市场¶
除了沪深交易所之外,国内的其他交易所也提供Level-1/Level-2行情,例如中金所。中金所Level-1行情是1档买卖价格,Level-2则是5档买卖价格,其他字段无区别。

level2数据,量化,金融数据,行情源,python,经验分享,金融

如何获取市场行情数据

推荐使用华泰证券INSIGHT金融数据服务,可以实时推送市场Level-2股票、债券、基金、期权、期货行情原始数据,以及基于原始行情数据计算所得的衍生指标数据。

沪深level1行情完全免费,相对于其他的一些数据商提供的付费数据,不仅免费而且还快速稳定,还是非常推荐大家使用的

申请见:
https://findata-insight.htsc.com:9151/help/sdk/SDKDownload/

level2数据,量化,金融数据,行情源,python,经验分享,金融文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-785525.html

到了这里,关于量化开发必掌握的30个知识点【什么是Level-2数据】的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 每个.NET开发都应掌握的C#多线程知识点

    上篇文章讲述了C#特性(Attribute)知识点,本文将介绍多线程的知识点。多线程编程是现代软件开发中的重要组成部分,它能够充分利用多核处理器,提高应用程序的性能和响应性。C#作为.NET开发的主要语言,提供了强大的多线程支持。本文将介绍C#多线程知识点,帮助.NET开

    2024年02月05日
    浏览(59)
  • 每个.NET开发都应掌握的C#委托事件知识点

    上篇文章讲述了C#接口的知识点,本文将介绍C#委托事件知识点。C#作为.NET开发的核心语言之一,提供了丰富的特性来支持面向对象编程和事件驱动的模型。其中,委托和事件是C#中不可或缺的关键概念,每个.NET开发者都应该深入理解它们的作用和用法。委托和事件密不可分,

    2024年02月12日
    浏览(39)
  • 每个.NET开发都应掌握C#泛型的知识点

    C#泛型编程是.NET framework 2.0的新特征,它提高了代码安全性和代码重用的问题。由于泛型必须指定类型,正确的使用可以避免了装箱拆箱的问题;使用了泛型后,可以将算法或组件泛型化,基于类型参数支持任意数据类型,从而提高了代码的重用性。 C#泛型编程在C#是很重要的特

    2024年02月15日
    浏览(45)
  • 每个.NET开发都应掌握的C#特性(Attribute)知识点

    上篇文章讲述了C#反射知识点,本文将介绍C#特性(Attribute)的知识点。C#特性(Attribute)是一种强大的元数据机制,用于为代码元素(如类、方法、属性等)添加信息,以影响它们的行为或提供额外的信息。本文将介绍C#特性每个.NET开发都应熟悉的知识点,希望对大家开发有

    2024年02月08日
    浏览(40)
  • 每个.NET开发都应掌握的C#处理文件系统I/O知识点

    上篇文章讲述了C#多线程知识点,本文将介绍C#处理文件的知识点。在.NET开发领域,文件系统I/O是一个至关重要的主题,尤其是在处理文件、目录和数据存储方面。C#作为.NET平台的主要编程语言,提供了丰富而强大的文件系统I/O功能,为开发人员提供了灵活的工具,使其能够

    2024年02月05日
    浏览(42)
  • 关于“Python”的核心知识点整理大全30

    目录 12.2.3 在 OS X 系统中安装 Pygame 12.2.4 在 Windows 系统中安装 Pygame 12.3 开始游戏项目 12.3.1 创建 Pygame 窗口以及响应用户输入 首先,我们创建一个空的Pygame窗口。使用Pygame编写的游戏的基本结构如下: alien_invasion.py 12.3.2 设置背景色 alien_invasion.py 12.3.3 创建设置类 settings.py al

    2024年01月20日
    浏览(51)
  • 关于磁盘需要掌握得知识点

    扇区是数据的存储单元,物理盘是实际的硬盘驱动器,而位图则是记录磁盘阵列中扇区状态的数据结构。它们之间的关系是,物理盘组成了磁盘阵列,位图用于跟踪每个物理盘中的扇区状态。 物理盘是指实际的硬盘驱动器,它们是磁盘阵列中的物理存储设备。在磁盘阵列中,

    2024年02月10日
    浏览(43)
  • 【前端】快速掌握HTML+CSS核心知识点

    1.HTML核心基础知识 1.1.编写第一个HTML网页 快捷键生成html模板 标签含义 标签名 定义 说明 HTML标签 页面中最大的标签,根标签 文档头部 注意在head标签中我们必须设置的标签是title 文档标题 让页面拥有一个属于自己的标题 文档主体 元素包含文档的所有内容,页面内容 1.2.超

    2024年02月12日
    浏览(47)
  • 1.5万字+30张图盘点索引常见的11个知识点

    大家好,我是三友~~ 今天来盘点一下关于MySQL索引常见的知识点 本来这篇文章我前两个星期就打算写了,提纲都列好了,但是后面我去追《漫长的季节》这部剧去了,这就花了一个周末的时间,再加上后面一些其它的事,导致没来得及写 不过不要紧,好饭不怕晚,虽迟但到,

    2024年02月06日
    浏览(42)
  • 30个ElasticSearch 调优知识点,都给你整理好了

    ES官方调优指南 第一部分:调优索引速度 第二部分:调优搜索速度 第三部分:通用的一些建议 ES发布时带有的默认值,可为es的开箱即用带来很好的体验。全文搜索、高亮、聚合、索引文档 等功能无需用户修改即可使用,当你更清楚的知道你想如何使用es后,你可以作很多的

    2023年04月08日
    浏览(42)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包