AI量化炒股是如何获取L2实时行情数据的呢?

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现在先说说证券行情吧。

1。国外的股票行情我就不谈了,这个我不是很了解,今天我来说说国内两大证券交易所,上交所和深交所两大交易所。

上交所的L1和深交所的L1行情,狭义的说就是五档行情,还是比较好获取,渠道很多,但是质量参差不齐。我说说质量稍微好点的,野路子无限断、无限延迟行情,我就不谈了。

首先,最好L2行情数据接口的肯定是从交易所购买,交易所每年30万或35万,从交易所购买这个市场,一般用于量化分析交易或追板的,而是用于市场展示软件公司,一般交易会购买L2行情数据,前面的文章已经提到过。交易所的官方网站上有很多这样的公司,我记得在2016年之前,这样的软件公司并不多,现在,无数,证券业发展迅速。

第二种方式,是通过证券公司转发。证券公司转发是可以理解的。他们所做的股票有关,为了吸引客户,不仅满足客户需求,甚至证券需求,许多私募股权公司购买证券相关数据,如证券实时市场、历史数据,都是公司帮助他们支付。简而言之,当你咨询股市时,你可以咨询证券公司,他们有,可以转发给你,他们没有,可以帮你支付,当然,你必须有实力他们才会为你支付。

第三种方式,通过信息服务提供商,他们收到交易所的L2数据市场,主要业务应该是做软件AI量化的,因为交易所授权市场的目的是让他们做软件,使投资者有更好的经验,更高效,更有吸引力的软件。因此,这个主要业务并不容易赚钱,因为有太多的竞争对手,所以有些人跑去做市场转发服务。但是基本延迟是比较大的,他们的数据只合适分析数据,打板的话就难点咯。

最后,绝大多数人最关心、最多询问的沪深L2行情数据接口。沪深L2市场之所以那么重要,主要是因为里面的消息。特别是十档行情快照、逐笔交易、逐笔委托,这三个。在这里,我们应该重点关注上海证券交易所的逐笔委托,因为这是上海证券交易所刚刚推出的一个消息,以前从未有过。

上交所的逐笔委托和深交所的逐笔委托是有较大的区别的,上交所提供的逐笔委托行情数据中,并不提供原始的委托单,仅提供原始委托单成交后,未完全成交剩余委托量的委托单,以及未完成成交剩余委托量的委托单撤销。

对于做股票量化投资的人太说,这个行情是一定要接的。

最好的方式,就是直接向交易所采购。把服务器托管在交易所机房,或者交易所指定的机房。通过这种方式接行情的用户,是通过券商和交易所签订合同,然后用户再和券商签订合同,必须通过券商来做为中间商。这种方式是最复杂的,最贵的,也是最好的,门槛要求非常高,很多机构或者散户被割了韭菜,就是被这些用这种行情的人割的,可以说秒杀一些市面上的L2行情数据吧。我具体也不是很了解,想了解这种L2行情数据的可以私信我。

最后,让我们谈谈实时市场的语言。用它来获取市场等于自杀。这是订阅市场最好的编程语言,C#、JAVA、Python,订阅行情数据,延迟是最低的,效率是最高的。

//逐笔成交

//接口数据说明

message TickRecord {

  uint32 stock_exchange = 1;//证券市场,1-SH,2-SZ

  string stock_code = 2;//证券代码

  int64 created_at = 3;//成交日期时间戳(毫秒)

  string code = 4;//成交编号

  uint32 price = 5;//成交单价

  uint64 volume = 6;//成交数量

  uint64 amount = 7;//成交金额

  uint32 tx_dir = 8;//交易方向:0-未知,1-买方成交,2-卖方成交

  uint32 tx_kind = 9;//交易类型:0-成交,1-撤单

  string buy_order_seq = 10;//买方委托序号

  string sell_order_seq = 11;//卖方委托序号

}

//接口数据返回格式

l2订阅数据,Level2行情接口,数据分析,量化交易,c++,java,python,c#,数据库

 文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-809575.html

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