基于置换均线的二次穿越突破均线-Toy模板网

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了基于置换均线的二次穿越突破均线。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方，请大家不吝赐教，您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

1 名词解释

置换均线：移位移动平均线也称置换移动平均线。置换均线（DMA）不是将当根bar上计算的均线值画上当根bar上，而是将历史的均线值画在当根bar上，使均线值整体向未来偏移了指定数量的bar。将移动平均K线向后平移一定BAR数即为置换均线。

Displaced Moving Average（DMA）是一种移动平均线的变体，它在计算移动平均线的基础上，将结果向前或向后平移若干周期。例如，如果将20天的简单移动平均线向前平移5天，就得到了一个15天的DMA。

DMA的作用与移动平均线类似，主要用于判断价格趋势的变化。与传统的移动平均线相比，DMA更具有前瞻性，因为它将移动平均线的结果向前或向后平移了若干个周期，能够更快地反映价格的变化趋势。同时，DMA也可以结合其他技术指标一起使用，如DMA与价格的交叉点，可以作为买卖信号的参考。

分析意义：

帮助确定价格趋势：DMA指标的变化可以反映价格趋势的变化。当DMA线向上突破零轴时，可以认为市场处于上升趋势；当DMA线向下突破零轴时，可以认为市场处于下降趋势。
帮助确定买卖时机：DMA指标的变化也可以作为买卖信号的参考。当DMA线向上突破零轴时，可以视为买入信号；当DMA线向下突破零轴时，可以视为卖出信号。

计算过程：

选择移动平均线的周期N和平移的周期M，这两个参数根据不同的市场和交易策略而定。
计算N周期的移动平均线，即使用收盘价CLOSE计算N周期的简单移动平均线MA（CLOSE，N）。
将计算结果向前或向后平移M个周期，得到位移后的DMA，即DMA = MA（CLOSE，N）Shift（M）。

其中，MA（CLOSE，N）是标准的移动平均线计算公式，Shift（M）表示将计算结果向前或向后平移M个周期。例如，如果将20天的简单移动平均线向前平移5天，就得到了一个15天的DMA。

2 参数设定

Params

    Numeric AvgLength(5); //均线周期
    Numeric AvgDisplace(5); //置换均线向后平移Bar数
    Numeric ValidBars1(5); //开仓先决条件之一（收盘价上穿DMA均线）条件值保持有效的BAR数
    Numeric ValidBars2(5); //开仓先决条件之二（上穿后再下穿）条件值保持有效的BAR数
    Numeric ValidBars3(5); //开仓先决条件（上穿再下穿再上穿）条件值保持有效的BAR数
    Numeric TrailStopBars(5); //多少根BAR的最低价作为跟踪止损价

AvgLength（均线周期）：用于计算移动平均线的周期长度，默认为5。
AvgDisplace（置换均线向后平移Bar数）：向后平移移动平均线的周期数，得到置换均线，默认为5。
ValidBars1（开仓先决条件之一）：用于判断开仓时的先决条件之一，即收盘价上穿DMA均线，条件值保持有效的BAR数，默认为5。
ValidBars2（开仓先决条件之二）：用于判断开仓时的先决条件之二，即上穿后再下穿，条件值保持有效的BAR数，默认为5。
ValidBars3（开仓先决条件之三）：用于判断开仓时的先决条件之三，即上穿再下穿再上穿，条件值保持有效的BAR数，默认为5。
TrailStopBars（跟踪止损的BAR数）：用于设置跟踪止损的BAR数，即多少根BAR的最低价作为跟踪止损价，默认为5。

Vars

    Numeric ConCrossOver; //当前BAR是否上穿DMA
    Numeric ConCrossUnder; //当前BAR是否下穿DMA
    Numeric BarsLastCrsUndL; //多头最近一次下穿离现在的BAR数
    Numeric BarsFstCrsOvrL; //多头最近倒数第二次上穿离现在的BAR数
    Numeric BarsSecCrsOvrL; //多头最近的一次上穿离现在的BAR数
    Numeric BarsLastCrsOvrS; //空头最近一次上穿离现在的BAR数
    Numeric BarsFstCrsUndS; //空头最近倒数第二次下穿离现在的BAR数
    Numeric BarsSecCrsUndS; //空头最近的一次下穿离现在的BAR数
    Numeric ReversalPriceL; //多头趋势反向的平仓价格
    Numeric TrailStopPriceL; //多头跟踪止损的平仓价格
    Numeric ReversalPriceS; //空头趋势反向的平仓价格
    Numeric TrailStopPriceS; //开工跟踪止损的平仓价格
    NumericSeries MA1; //均线
    NumericSeries DMA1; //置换均线
    NumericSeries EntryFlagL; //多头开仓标志
    NumericSeries EntryPointL; //多头突破开仓的价格
    NumericSeries EntryCountL; //多头满足开仓先决条件的BAR计数
    NumericSeries EntryFlagS; //空头开仓标志
    NumericSeries EntryPointS; //空头突破开仓的价格
    NumericSeries EntryCountS; //空头满足开仓先决条件的BAR计数

ConCrossOver（当前BAR是否上穿DMA）：用于记录当前的BAR是否上穿了DMA。
ConCrossUnder（当前BAR是否下穿DMA）：用于记录当前的BAR是否下穿了DMA。
BarsLastCrsUndL（多头最近一次下穿离现在的BAR数）：用于记录多头最近一次下穿DMA离当前BAR的数量。
BarsFstCrsOvrL（多头最近倒数第二次上穿离现在的BAR数）：用于记录多头最近一次上穿DMA的倒数第二个BAR离当前BAR的数量。
BarsSecCrsOvrL（多头最近一次上穿离现在的BAR数）：用于记录多头最近一次上穿DMA离当前BAR的数量。
BarsLastCrsOvrS（空头最近一次上穿离现在的BAR数）：用于记录空头最近一次上穿DMA离当前BAR的数量。
BarsFstCrsUndS（空头最近倒数第二次下穿离现在的BAR数）：用于记录空头最近一次下穿DMA的倒数第二个BAR离当前BAR的数量。
BarsSecCrsUndS（空头最近一次下穿离现在的BAR数）：用于记录空头最近一次下穿DMA离当前BAR的数量。
ReversalPriceL（多头趋势反向的平仓价格）：用于记录多头趋势反向时的平仓价格。
TrailStopPriceL（多头跟踪止损的平仓价格）：用于记录多头跟踪止损时的平仓价格

3 信号发出

计算置换均线

MA1 = Ma(Close,AvgLength); 
DMA1 = MA1[AvgDisplace]; 
PlotNumeric("DMA",DMA1);

判断收盘价是否穿越置换均线

ConCrossOver = CrossUp(Close,DMA1); 
ConCrossUnder = CrossDown(Close,DMA1);

计算各种条件下的BAR数值

BarsLastCrsUndL: 多头最近一次下穿DMA离当前BAR的根数。BarsLast函数返回符合条件的最后一个Bar的位置，ConCrossUnder==1表示当前Bar下穿DMA，因此计算的是离当前Bar最近的下穿DMA的Bar与当前Bar之间的Bar数量。
BarsLastCrsOvrS: 空头最近一次上穿DMA离当前BAR的根数。BarsLast函数同上，只是这里是计算空头的情况，即当前Bar上穿DMA。
BarsFstCrsOvrL: 多头最近的两次上穿DMA离当前BAR的根数中的第一次。SumBars函数是自定义函数，用于计算符合条件的根数之和。这里是计算多头上穿DMA的情况，SumBars(ConCrossOver == 1, 2)表示当前Bar与前两个Bar的上穿DMA情况，减去1是为了得到最近两次上穿DMA中的第一次。
BarsSecCrsOvrL: 多头最近的两次上穿DMA离当前BAR的根数中的第二次。BarsLast函数同上，只是这里是计算多头的情况，即当前Bar上穿DMA。
BarsFstCrsUndS: 空头最近的两次下穿DMA离当前BAR的根数中的第一次。SumBars函数同上，只是这里是计算空头的情况，即当前Bar下穿DMA。
BarsSecCrsUndS: 空头最近的两次下穿DMA离当前BAR的根数中的第二次。BarsLast函数同上，只是这里是计算空头的情况，即当前Bar下穿DMA。

        //多头计算最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数
        BarsLastCrsUndL = BarsLast(ConCrossUnder == 1);
        //空头计算最近的一次上穿发生的BAR离当前BAR的根数
        BarsLastCrsOvrS = BarsLast(ConCrossOver == 1);
        //多头 计算最近的两次上穿发生的BAR离当前BAR的根数
        BarsFstCrsOvrL = SumBars(ConCrossOver == 1,2) - 1;
        BarsSecCrsOvrL = BarsLast(ConCrossOver == 1);
        //空头计算最近的两次下穿发生的BAR离当前BAR的根数
        BarsFstCrsUndS = SumBars(ConCrossUnder == 1,2) - 1;
        BarsSecCrsUndS = BarsLast(ConCrossUnder == 1);

开仓标志

如果ConCrossOver == 1，表示发生了多头上穿信号，且最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数-最近的两次上穿发生第二次的BAR离当前BAR的根数不超过ValidBars2，同时最近的两次上穿发生第一次的BAR离当前BAR的根数-多头计算最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数不超过ValidBars1，则设置多头开仓标志EntryFlagL为1，表示可以开多头仓位。此外，将多头的开仓点设置为当前价格加上MinMove * PriceScale，同时将多头的开仓次数EntryCountL设置为0。
如果ConCrossUnder == 1，表示发生了空头下穿信号，且最近的一次上穿发生的BAR离当前BAR的根数-最近的两次下穿发生第二次的BAR离当前BAR的根数不超过ValidBars2，同时最近的两次下穿发生第一次的BAR离当前BAR的根数-多头计算最近的一次上穿发生的BAR离当前BAR的根数不超过ValidBars1，则设置空头开仓标志EntryFlagS为1，表示可以开空头仓位。此外，将空头的开仓点设置为当前价格减去MinMove * PriceScale，同时将空头的开仓次数EntryCountS设置为0。

        //设置多头开仓标志
        If(ConCrossOver == 1 && BarsLastCrsUndL - BarsSecCrsOvrL <= ValidBars2 && BarsFstCrsOvrL - BarsLastCrsUndL <= ValidBars1)
        {
            EntryFlagL = 1;
            EntryPointL = High + MinMove * PriceScale;
            EntryCountL = 0;
        }
        //设置空头开仓标志
        If(ConCrossUnder == 1 && BarsLastCrsOvrS - BarsSecCrsUndS <= ValidBars2 && BarsFstCrsUndS - BarsLastCrsOvrS <= ValidBars1)
        {
            EntryFlagS = 1;
            EntryPointS = Low - MinMove * PriceScale;
            EntryCountS = 0;
        }

系统入场

如果尝试多头开仓的次数 EntryCountL 还没有达到最大尝试次数 ValidBars3，那么程序才会继续执行下面的开仓操作。如果已经尝试开仓的次数 EntryCountL 达到了规定的最大次数 ValidBars3，则程序不会再尝试开仓。这个条件语句是为了避免程序在一次尝试开仓失败后一直尝试开仓，从而避免出现过度交易的情况。

对于多头开仓，如果多头开仓标志为1（即满足开仓条件），且当前价格高于设置的开仓点（EntryPointL），同时成交量大于0，则执行买入开仓操作（BK），否则增加开仓计数器（EntryCountL）。

对于空头开仓，如果空头开仓标志为1（即满足开仓条件），且当前价格低于设置的开仓点（EntryPointS），同时成交量大于0，则执行卖出开仓操作（SK），否则增加开仓计数器（EntryCountS）。

        //多头开仓
        If(MarketPosition == 0 && EntryCountL <= ValidBars3)
        {
            If(EntryFlagL == 1 && High >= EntryPointL && Vol > 0)
            {
                BK(DefaultVol);
            }
            Else
            {
                EntryCountL = EntryCountL + 1;
            }
        }
        //空头开仓
        If(MarketPosition == 0 && EntryCountS <= ValidBars3)
        {
            If(EntryFlagS == 1 && Low <= EntryPointS && Vol > 0)
            {
                SK(DefaultVol);
            }
            Else
            {
                EntryCountS = EntryCountS + 1;
            }
        }

更新多头和空头开仓的标志以及计算止损价格

首先，对于多头，如果当前仓位是多头仓位或者开仓先决条件已过有效BAR数，那么就将多头开仓标志设置为0。这里的EntryCountL是记录开仓先决条件已过的BAR数，而ValidBars3是限制开仓先决条件必须过多少个BAR才能开仓的阈值。

接着，计算多头的止损价格，ReversalPriceL是DMA1向下移动一个单位所得到的价格减去一个最小跳动价MinMove的距离，而TrailStopPriceL是过去TrailStopBars个BAR中的最低价。

对于空头，与多头的处理方式类似，如果当前仓位是空头仓位或者开仓先决条件已过有效BAR数，就将空头开仓标志设置为0。然后，计算空头的止损价格，ReversalPriceS是DMA1向上移动一个单位所得到的价格加上一个最小跳动价MinMove的距离，而TrailStopPriceS是过去TrailStopBars个BAR中的最高价。

        //多头开仓或者开仓先决条件已过有效BAR数，修改开仓标志
        If(MarketPosition == 1 || EntryCountL > ValidBars3)
        {
            EntryFlagL = 0;
        }
        //多头止损价格计算
        ReversalPriceL = DMA1[1] - MinMove * PriceScale;
        TrailStopPriceL = LLV(Low[1],TrailStopBars);
        //空头开仓或者开仓先决条件已过有效BAR数，修改开仓标志
        If(MarketPosition == -1 || EntryCountS > ValidBars3)
        {
            EntryFlagS = 0;
        }
        //空头止损价格计算
        ReversalPriceS = DMA1[1] + MinMove * PriceScale;
        TrailStopPriceS = HHV(High[1],TrailStopBars);

系统出场

MarketPosition等于1表示当前持有多头头寸，BarsSinceEntry表示自开仓后已经经过的时间（K线数），Vol表示成交量，如果成交量大于0说明有成交，表示当前价格有实际买卖交易发生。如果满足条件Low <= Max(ReversalPriceL,TrailStopPriceL)，即当前价格已经低于最近的反转价位或者移动止损价位，则平仓多头头寸。

MarketPosition等于-1表示当前持有空头头寸，其他参数的含义和解释与平多仓相同。如果满足条件High >= Min(ReversalPriceS,TrailStopPriceS)，即当前价格已经高于最近的反转价位或者移动止损价位，则平仓空头头寸。

        //多头平仓
        If(MarketPosition == 1 && BarsSinceEntry > 0 && Vol > 0)
        {
            If(Low <= Max(ReversalPriceL,TrailStopPriceL))
            {
                SP(DefaultVol);
            }
        }
        //空头平仓
        If(MarketPosition == -1 && BarsSinceEntry > 0 && Vol > 0)
        {
            If(High >= Min(ReversalPriceS,TrailStopPriceS))
            {
                BP(DefaultVol);
            }
        }

4 策略总结

该系统的优点在于，通过使用DMA作为均线指标，可以有效地过滤掉价格波动的噪声，从而减少了假信号的产生。同时，该系统还考虑了二次穿越的情况，从而可以进一步排除不可靠的信号。不过，该系统也有一些缺点，比如在市场出现大幅波动时，可能会出现较大的滑点，从而影响交易结果。

系统要素:

将移动平均K线向后平移一定BAR数即为置换均线
相隔一定BAR数的收盘价二次穿越置换均线
二次穿越完成时那根BAR的高点（或低点）作为突破进场价
完成二次穿越的一定BAR数内突破

入场条件:

有效期内价格向上突破设定进场价做多
有效期内价格向下突破设定进场价做空

出场条件:

价格反向穿越均线后止损
基于N根K线的高低点的跟踪止损

5 Q&A

函数使用

CrossUp(A,B) 表当A从下方向上穿过B，成立返回1(True)，否则返回0(False)

CrossDown(A,B)：表示当A从上方向下穿B，成立返回1(True)，否则返回0(False)

BarsLast(Cond) 上一次条件Cond成立到当前的周期数

SumBars(X,A)：求累加到指定值的周期数

SumBars(Vol,20000); 将成交量向前累加直到大于等于20000，返回这个区间的周期数。

图鉴

名称	代码	含义
ConCrossOver	CrossUp(Close,DMA1)	收盘价是否上穿置换均线
ConCrossUnder	CrossDown(Close,DMA1)	收盘价是否下穿置换均线
BarsLastCrsUndL	BarsLast(ConCrossUnder == 1)	多头计算最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数
BarsLastCrsOvrS	BarsLast(ConCrossOver == 1)	空头计算最近的一次上穿发生的BAR离当前BAR的根数
BarsFstCrsOvrL	SumBars(ConCrossOver == 1,2) - 1	多头计算最近的两次上穿发生的BAR离当前BAR的根数前一次
BarsSecCrsOvrL	BarsLast(ConCrossOver == 1)	多头计算最近的两次上穿发生的BAR离当前BAR的根数后一次
BarsFstCrsUndS	SumBars(ConCrossUnder == 1,2) - 1	空头计算最近的两次下穿发生的BAR离当前BAR的根数前一次
BarsSecCrsUndS	BarsLast(ConCrossUnder == 1)	空头计算最近的两次下穿发生的BAR离当前BAR的根数后一次

开仓标志

多头：

在这里，条件 ConCrossOver == 1 是指当收盘价向上穿越置换均线时，发出多头开仓信号。然后，另外两个条件 BarsLastCrsUndL - BarsSecCrsOvrL <= ValidBars2 和 BarsFstCrsOvrL - BarsLastCrsUndL <= ValidBars1 是为了确认此时的多头开仓信号是可靠的。

BarsLastCrsUndL - BarsSecCrsOvrL <= ValidBars2

多头计算最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数和多头计算最近的两次上穿发生的BAR离当前BAR的根数后一次 的距离小于 ValidBars2

BarsFstCrsOvrL - BarsLastCrsUndL <= ValidBars1

多头计算最近的两次上穿发生的BAR离当前BAR的根数 前一次 和多头计算最近的一次下穿发生的BAR离当前BAR的根数的距离

如果最近一次下穿 DMA1 的时间太近，可能代表 DMA1 的趋势正在向下，而不是向上，这种情况下开多仓就不是很明智。因此，需要确保已经有足够的时间让 DMA1 的趋势向上转变，才可以考虑开多仓。

具体而言，如果最近一次下穿 DMA1 的时间距离当前时间不足 ValidBars2 个周期，就意味着 DMA1 的趋势可能还没有完全向上转变，可能仍在下降阶段。因此，在这种情况下，如果开多仓，可能会遭受亏损。因此，需要等待一段时间，以确保 DMA1 趋势已经向上转变，再考虑开多仓。

同时，BarsFstCrsOvrL - BarsLastCrsUndL <= ValidBars1 这个条件是为了进一步确认 DMA1 趋势已经向上转变。如果最近一次下穿 DMA1 距离当前时间不超过 ValidBars2 个周期，但是在这个时间段内，DMA1 已经出现了多次上穿的情况，那么就可以确认 DMA1 趋势已经向上转变，可以考虑开多仓。因此，这个条件进一步提高了开仓的可靠性和成功率。

止损价格

其中，ReversalPriceL的计算是在DMA1的前一周期（即DMA1[1]）的基础上减去一个MinMove * PriceScale的值。这里的MinMove代表一个最小的价格波动单位，而PriceScale则是一个价格缩放因子。这个计算可以看作是将DMA1的前一周期的价格向下偏移一定的距离，从而得到多头止损的价格。

而TrailStopPriceL的计算则是取DMA1前一周期到当前周期中的最低价的最小值，并在此基础上再向下偏移TrailStopBars个周期的价格波动单位，从而得到跟踪止损的价格。这里的TrailStopBars代表跟踪止损的时间窗口大小，即向前多少个周期进行跟踪止损。

这样设计的目的是为了尽可能减小多头开仓的风险，同时也考虑到了价格的波动性和跟踪止损的必要性。在实际交易中，这个计算可能还会包括一些额外的因素，比如手续费和滑点等，以更加准确地估算止损价格。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-816246.html

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