系列文章目录
前言
一、如何评估拟合优度
用一个或多个模型拟合数据后,您应该评估拟合的好坏。第一步应该是目测 "曲线拟合器 "应用程序中显示的拟合曲线。除此之外,工具箱还提供了这些方法来评估线性和非线性参数拟合的拟合优度:
-
拟合优度统计
-
残差分析
-
置信度和预测边界
正如统计文献中常见的那样,"拟合优度 "一词在这里有多种含义: 一个 "拟合良好 "的模型可能是
-
根据最小二乘法拟合的假设,您的数据可以合理地来自该模型
-
模型系数的估计不确定性很小
-
能解释数据中很大一部分变异性,并能很有把握地预测新的观测结果。
特定应用可能还要求模型拟合的其他方面,这些方面对于实现良好拟合也很重要,例如一个易于解释的简单模型。本文介绍的方法可以帮助您确定所有这些意义上的拟合优度。
这些方法分为两类:图解法和数值法。绘制残差和预测边界是图形方法,有助于直观解释,而计算拟合优度统计量和系数置信区间则是数字方法,有助于统计推理。
一般来说,图形测量比数值测量更有优势,因为图形测量可以让您一次性查看整个数据集,而且可以轻松显示模型与数据之间的各种关系。而数值度量则更多地关注数据的某一特定方面,通常会试图将这些信息压缩成一个单一的数字。实际上,根据您的数据和分析要求,您可能需要使用这两种类型来确定最佳拟合。
请注意,根据这些方法,可能没有一种拟合适合您的数据。在这种情况下,您可能需要选择不同的模型。也有可能所有的拟合优度都表明某个拟合模型是合适的。但是,如果您的目标是提取具有物理意义的拟合系数,但您的模型并不能反映数据的物理特性,那么得出的系数就毫无用处。在这种情况下,了解数据代表什么以及如何测量数据与评估拟合度同样重要。
二、拟合优度统计
使用图形方法评估拟合优度后,应检查拟合优度统计量。曲线拟合工具箱™ 软件支持参数模型的拟合优度统计:
-
误差平方和 (SSE)
-
R 平方
-
误差自由度 (DFE)
-
调整后的 R 平方
-
均方根误差 (RMSE)
对于当前拟合,这些统计信息会显示在曲线拟合器应用程序的 "结果 "窗格中。对于当前曲线拟合会话中的所有拟合,可以在 "拟合表 "窗格中比较拟合优度统计量。
要在命令行下检查拟合优度统计,可以选择
-
在曲线拟合器应用程序中,将拟合结果和拟合优度导出至工作区。在 "曲线拟合器 "选项卡的 "导出 "部分,单击 "导出 "并选择 “导出到工作区”。
-
使用拟合函数指定 gof 输出参数。
2.1 SSE - 误差引起的平方和
该统计量用于衡量响应值与拟合响应值的总偏差。也称为残差平方和,通常标记为 SSE。
S
S
E
=
∑
i
=
1
n
w
i
(
y
i
−
y
^
i
)
2
S S E=\sum_{i=1}^{n}w_{i}(y_{i}-\widehat{y}_{i})^{2}
SSE=i=1∑nwi(yi−y
i)2
数值越接近 0,表明模型的随机误差成分越小,拟合结果对预测越有用。
2.2 R 平方
该统计量衡量拟合在解释数据变化方面的成功程度。换一种说法,R 平方是响应值与预测响应值之间相关性的平方。它也被称为多重相关系数的平方和多重决定系数。
R 平方定义为回归平方和(SSR)与总平方和(SST)之比。SSR 的定义是
S
S
R
=
∑
i
=
1
n
w
i
(
y
^
i
−
y
ˉ
)
2
S S R=\sum_{i=1}^{n}w_{i}(\hat{y}_{i}-\bar{y})^{2}
SSR=i=1∑nwi(y^i−yˉ)2
SST 也称为均值平方和,其定义为
S S T = ∑ i = 1 n w i ( y i − y ‾ ) 2 {S S T}=\sum_{i=1}^{n}w_{i}(y_{i}-{\overline{{y}}})^{2} SST=i=1∑nwi(yi−y)2
其中,SST = SSR + SSE。根据这些定义,R 方表示为
R
−
s
q
u
a
r
e
=
S
S
R
S
S
T
=
1
−
S
S
E
S
S
T
\mathrm{R} \mathrm{{-square}}={\frac{S S R}{SS T}}=1-{\frac{S S E}{S S T}}
R−square=SSTSSR=1−SSTSSE
R-square 的值可以在 0 和 1 之间任意取值,值越接近 1,说明模型解释的变异比例越大。例如,R 平方值为 0.8234 意味着拟合解释了平均值数据总变异的 82.34%。
如果增加模型中拟合系数的数量,虽然拟合效果在实际意义上可能没有改善,但 R 平方却会增加。为了避免这种情况,您应该使用下面描述的自由度调整 R 平方统计量。
请注意,对于不包含常数项的方程,R 平方有可能为负值。因为 R 平方被定义为拟合所解释的方差比例,如果拟合实际上比仅仅拟合一条水平线更差,那么 R 平方就是负值。在这种情况下,R 平方不能解释为相关性的平方。这种情况表明模型中应加入常数项。
2.3 自由度调整 R 平方
该统计量使用上文定义的 R 平方统计量,并根据残差自由度对其进行调整。残差自由度的定义是响应值 n 的数量减去根据响应值估计的拟合系数 m 的数量。
ν
=
n
−
m
\nu=n-m
ν=n−m
v 表示计算平方和所需的涉及 n 个数据点的独立信息的数量。请注意,如果参数是有界的,且一个或多个估计值处于其边界,则这些估计值被视为固定值。自由度随此类参数的数量而增加。
当比较两个嵌套模型时,调整后的 R 平方统计量通常是拟合质量的最佳指标。
a
d
j
u
s
t
e
d
R
−
s
q
u
a
r
e
=
1
−
S
S
E
(
n
−
1
)
S
S
T
(
ν
)
\mathrm{adjusted~R}\mathrm{-square}=1-\frac{S S E(n-1)}{S S T(\nu)}
adjusted R−square=1−SST(ν)SSE(n−1)
调整后的 R 平方统计量可以是小于或等于 1 的任何数值,数值越接近 1 表示拟合度越高。当模型中包含的项无助于预测响应时,就会出现负值。
2.4 均方根误差
该统计量也称为拟合标准误差和回归标准误差。它是对数据中随机成分的标准偏差的估计,定义为
R
M
S
E
=
s
=
M
S
E
R M S E=s={\sqrt{M S E}}
RMSE=s=MSE
其中,MSE 是均方误差或残差均方
M
S
E
=
S
S
E
ν
M S E={\frac{S S E}{\nu}}
MSE=νSSE
与 SSE 一样,MSE 值接近 0 表示拟合结果更有利于预测。
三、MATLAB - 评估曲线拟合度
本示例展示了如何进行曲线拟合。
3.1 加载数据并拟合多项式曲线
load census
curvefit = fit(cdate,pop,'poly3','normalize','on')
curvefit =
Linear model Poly3:
curvefit(x) = p1*x^3 + p2*x^2 + p3*x + p4
where x is normalized by mean 1890 and std 62.05
Coefficients (with 95% confidence bounds):
p1 = 0.921 (-0.9743, 2.816)
p2 = 25.18 (23.57, 26.79)
p3 = 73.86 (70.33, 77.39)
p4 = 61.74 (59.69, 63.8)
输出结果显示拟合模型方程、拟合系数以及拟合系数的置信区间。
3.2 绘制拟合方程、数据、残差和预测范围图
plot(curvefit,cdate,pop)
绘制残差拟合图。
plot(curvefit,cdate,pop,'Residuals')
绘制拟合预测范围图。
plot(curvefit,cdate,pop,'predfunc')
3.3 评估指定点3的拟合效果
通过指定一个 x 值,在一个特定点上评估拟合结果,使用下面的表格:y = fittedmodel(x)。
curvefit(1991)
ans = 252.6690
3.4 评估多点拟合值
评估模型的矢量值,以推断 2050 年的情况。
xi = (2000:10:2050).';
curvefit(xi)
ans = 6×1
276.9632
305.4420
335.5066
367.1802
400.4859
435.4468
获取这些值的预测范围。
ci = predint(curvefit,xi)
ci = 6×2
267.8589 286.0674
294.3070 316.5770
321.5924 349.4208
349.7275 384.6329
378.7255 422.2462
408.5919 462.3017
在外推法拟合范围内绘制拟合和预测区间图。默认情况下,拟合会在数据范围内绘制。要查看拟合后的外推值,请在绘制拟合之前将坐标轴的 x 上限设置为 2050。要绘制预测区间,请使用 predobs 或 predfun 作为绘图类型。
plot(cdate,pop,'o')
xlim([1900,2050])
hold on
plot(curvefit,'predobs')
hold off
3.5 获取模型方程
输入拟合名称可显示模型方程、拟合系数和拟合系数的置信区间。
curvefit
curvefit =
Linear model Poly3:
curvefit(x) = p1*x^3 + p2*x^2 + p3*x + p4
where x is normalized by mean 1890 and std 62.05
Coefficients (with 95% confidence bounds):
p1 = 0.921 (-0.9743, 2.816)
p2 = 25.18 (23.57, 26.79)
p3 = 73.86 (70.33, 77.39)
p4 = 61.74 (59.69, 63.8)
如果只想获得模型方程,请使用公式。
formula(curvefit)
ans =
'p1*x^3 + p2*x^2 + p3*x + p4'
3.6 获取系数名称和数值
通过名称指定系数。
p1 = curvefit.p1
p1 = 0.9210
p2 = curvefit.p2
p2 = 25.1834
获取所有系数名称。查看拟合方程(例如,f(x) = p1*x^3+… ) 来查看每个系数的模型项。
coeffnames(curvefit)
ans = 4x1 cell
{'p1'}
{'p2'}
{'p3'}
{'p4'}
获取所有系数值。
coeffvalues(curvefit)
ans = 1×4
0.9210 25.1834 73.8598 61.7444
3.7 获取系数的置信区间
使用系数的置信界来帮助您评估和比较拟合。系数的置信区间决定了系数的准确性。界限相距甚远表示不确定性。如果线性系数的置信区间为零,这意味着您无法确定这些系数是否与零相差不大。如果某些模型项的系数为零,那么它们对拟合没有帮助。获取系数的置信区间
使用系数的置信界来帮助您评估和比较拟合。系数的置信区间决定了系数的准确性。界限相距甚远表示不确定性。如果线性系数的置信区间为零,这意味着您无法确定这些系数是否与零相差不大。如果某些模型项的系数为零,那么它们对拟合没有帮助。
confint(curvefit)
ans = 2×4
-0.9743 23.5736 70.3308 59.6907
2.8163 26.7931 77.3888 63.7981
3.8 检查拟合优度统计
要在命令行下获取拟合优度统计信息,您可以
-
打开曲线拟合器应用程序。在 "曲线拟合器 "选项卡的 "导出 "部分,单击 "导出 "并选择 “导出到工作区”,将拟合结果和拟合优度导出到工作区。
-
使用拟合函数指定 gof 输出参数。
重新创建拟合,指定 gof 和输出参数,以获取拟合优度统计信息和拟合算法信息。
[curvefit,gof,output] = fit(cdate,pop,'poly3','normalize','on')
curvefit =
Linear model Poly3:
curvefit(x) = p1*x^3 + p2*x^2 + p3*x + p4
where x is normalized by mean 1890 and std 62.05
Coefficients (with 95% confidence bounds):
p1 = 0.921 (-0.9743, 2.816)
p2 = 25.18 (23.57, 26.79)
p3 = 73.86 (70.33, 77.39)
p4 = 61.74 (59.69, 63.8)
gof = struct with fields:
sse: 149.7687
rsquare: 0.9988
dfe: 17
adjrsquare: 0.9986
rmse: 2.9682
output = struct with fields:
numobs: 21
numparam: 4
residuals: [21x1 double]
Jacobian: [21x4 double]
exitflag: 1
algorithm: 'QR factorization and solve'
iterations: 1
绘制残差直方图,寻找大致正态分布。
histogram(output.residuals,10)
3.9 绘制拟合图、数据图和残差图
plot(curvefit,cdate,pop,'fit','residuals')
legend Location SouthWest
subplot(2,1,1)
legend Location NorthWest
3.10 查找方法
列出您可以使用的每种拟合的方法。
methods(curvefit)
cfit 类的方法:
argnames category cfit coeffnames coeffvalues confint dependnames differentiate feval fitoptions formula indepnames integrate islinear numargs numcoeffs plot predint probnames probvalues setoptions type
有关如何使用拟合方法的更多信息,请参阅 cfit。有关如何使用拟合方法的更多信息,请参阅 cfit。文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-843974.html
四、MATLAB 代码
贴一个计算 R 方的代码文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-843974.html
function [r2 rmse] = rsquare(y,f,varargin)
% Compute coefficient of determination of data fit model and RMSE
%
% [r2 rmse] = rsquare(y,f)
% [r2 rmse] = rsquare(y,f,c)
%
% RSQUARE computes the coefficient of determination (R-square) value from
% actual data Y and model data F. The code uses a general version of
% R-square, based on comparing the variability of the estimation errors
% with the variability of the original values. RSQUARE also outputs the
% root mean squared error (RMSE) for the user's convenience.
%
% Note: RSQUARE ignores comparisons involving NaN values.
%
% INPUTS
% Y : Actual data
% F : Model fit
%
% OPTION
% C : Constant term in model
% R-square may be a questionable measure of fit when no
% constant term is included in the model.
% [DEFAULT] TRUE : Use traditional R-square computation
% FALSE : Uses alternate R-square computation for model
% without constant term [R2 = 1 - NORM(Y-F)/NORM(Y)]
%
% OUTPUT
% R2 : Coefficient of determination
% RMSE : Root mean squared error
%
% EXAMPLE
% x = 0:0.1:10;
% y = 2.*x + 1 + randn(size(x));
% p = polyfit(x,y,1);
% f = polyval(p,x);
% [r2 rmse] = rsquare(y,f);
% figure; plot(x,y,'b-');
% hold on; plot(x,f,'r-');
% title(strcat(['R2 = ' num2str(r2) '; RMSE = ' num2str(rmse)]))
%
% Jered R Wells
% 11/17/11
% jered [dot] wells [at] duke [dot] edu
%
% v1.2 (02/14/2012)
%
% Thanks to John D'Errico for useful comments and insight which has helped
% to improve this code. His code POLYFITN was consulted in the inclusion of
% the C-option (REF. File ID: #34765).
if isempty(varargin); c = true;
elseif length(varargin)>1; error 'Too many input arguments';
elseif ~islogical(varargin{1}); error 'C must be logical (TRUE||FALSE)'
else c = varargin{1};
end
% Compare inputs
if ~all(size(y)==size(f)); error 'Y and F must be the same size'; end
% Check for NaN
tmp = ~or(isnan(y),isnan(f));
y = y(tmp);
f = f(tmp);
if c; r2 = max(0,1 - sum((y(:)-f(:)).^2)/sum((y(:)-mean(y(:))).^2));
else r2 = 1 - sum((y(:)-f(:)).^2)/sum((y(:)).^2);
if r2<0
% http://web.maths.unsw.edu.au/~adelle/Garvan/Assays/GoodnessOfFit.html
warning('Consider adding a constant term to your model') %#ok<WNTAG>
r2 = 0;
end
end
rmse = sqrt(mean((y(:) - f(:)).^2));
到了这里,关于MATLAB - 评估拟合优度、评价拟合效果的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!