空间面板回归模型(stata操作)
一、莫兰检验
此检验主要检验所研究的变量(或被解释变量)是否存在空间依赖性。首先利用各省份地区的位置坐标使用stata构造空间权重矩阵(距离矩阵),然后导入stata中。
spatwmat using "C:\Users\86198\Desktop\空间权重矩阵.dta",name(W) //空间权重矩阵命名为W
spatgsa var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8 var9,weights(W) moran //这里var2-var9为9年被解释变量数据,进行检验
还可画出莫兰分布图
spatwmat using "C:\Users\86198\Desktop\空间权重矩阵.dta", name(W) standardize //导入空间权重矩阵,进行标准化
spatlsa var2,weight(W) moran graph(moran) symbol(id) id(var1) //画出莫兰分布图,并加以标记(var1)省份名
结果如下:
通过P值可知,被解释变量在各8年中存在着空间依赖性,所以继续进行空间模型的构建。
二、LM检验
LM检验主要判断是否可以进一步进行空间面板建模。
xtset dmu year //设置面板
use "C:\Users\86198\Desktop\空间权重矩阵.dta",name(W) standardize
spmat dta W var1-var30,norm(row) replace //var1-var30为空间权重矩阵的变量名
drop var1-var30
set matsize 240 //30*8(30个省份,8年数据)
mat TMAT = I(8) //括号中代表年数
mat Wxt=TMAT#W //将30*30的截面矩阵与TMAT合并
svmat Wxt
save Wxt.dta,replace //这里保存LM检验所需要的空间面板权重矩阵
//随后可以重新在原数据stata文件引用空间面板权重矩阵
spatwmat using "C:\Users\86198\Desktop\Wxt.dta",name(ww) standardize
reg lncei lnelecnum lnfina //先回归,后检验 (reg cei elecnum fina finaelecnum gdp chanquan nengyuan tech)后面又修改的数据
spatdiag,weights(ww)
结果如下
在空间误差模型中,均拒绝原假设,而空间滞后模型中,只有稳健拉格朗日乘数检验未通过,这更进一步可进行空间面板回归建模。
三、Hausman检验
紧接着,为了进一步确定模型类型,判断模型是随机效应还是固定效应,进行LM检验。stata代码如下:
xsmle cei elecnum fina finaelecnum gdp chanquan nengyuan tech,wmat(W) model(sdm) hausman nolog //被解释变量在前,解释变量在后
由于Prob>=chi2=0.0000,拒绝原假设,所以模型为固定效应。
随后进行LR检验,以SDM模型为基准,判断SDM能否退化为SLM/SEM;Wald检验,判断SDM能否退化未SLM/SEM。
xsmle cei elecnum fina finaelecnum gdp chanquan nengyuan tech,fe model(sdm) wmat(W) type(time) nolog noeffects
est store sdm_a
xsmle cei elecnum fina finaelecnum gdp chanquan nengyuan tech,fe model(sar) wmat(W) type(time) nolog noeffects
est store sar_a
xsmle cei elecnum fina finaelecnum gdp chanquan nengyuan tech,fe model(sem) emat(W) type(time) nolog noeffects
est store sem_a
lrtest sdm_a sar_a
lrtest sdm_a sem_a
结果如下
如果上述均拒绝原假设,则说明sdm模型不能退化,可使用sdm(即空间杜宾模型)进行建模。
四、建模
//sdm模型回归
///时间固定效应模型
xsmle cei elecnum fina finaelecnum gdp chanquan nengyuan tech,fe model(sdm) wmat(W) type(time) nolog noeffects
///个体固定效应模型
xsmle cei elecnum fina finaelecnum gdp chanquan nengyuan tech,fe model(sdm) wmat(W) type(ind) nolog noeffects
///双固定效应模型
xsmle cei elecnum fina finaelecnum gdp chanquan nengyuan tech,fe model(sdm) wmat(W) type(both) nolog noeffects
//输出结果至word文件
outreg2 using "C:\Users\86198\Desktop\空间杜宾.doc",replace pvalue bdec(3) pdec(2)
具体选择哪个模型,根据自己所需进行选择,也可看哪个适合研究假设、方便解释而定。需要注意的是,模型求解可能不收敛(这样结果不可信),即出现convergence not achieved,需要使用from(,copy)进行调试,直至收敛为止。
五、效应分解
xsmle cei elecnum fina finaelecnum gdp chanquan nengyuan tech,fe model(sdm) wmat(W) type(time) nolog effects //效应分解
最后根据结果,对应的进行分析。文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-851827.html
注:以上仅是这段时间自学结果,只是自己一些拙见分享,欢迎大家批评指正。文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-851827.html
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